La Importancia de las Correlaciones, Quieres confirmar tu entrada

correlaciones

Si crees sentirte acompañado cuando estas a punto de entrar en una ruptura o movimiento singando por noticias, ahora con esta sutil estrategias funciona con el movimiento de otras monedas tiene la fuerza de mueve con sus hermanas que van en la misma dirección ha un porcentaje del movimiento.

 

QUÉ ES LA CORRELACIÓN DE PARES DE DIVISAS EN FOREX?

La correlación es la capacidad que tienen algunos de los pares de divisas del mercado Forex entre sí para que su precio se mueva en la misma dirección (correlación positivao en la dirección contraria (correlación negativala mayor parte del tiempo.

 

Hay dos consejos tomado de la presente inconsistencia después de llevar unas semanas de racha ganadora hay que hacer un pare y ser consciente de la correlación que existe entre los principales pares de divisas ya que te puede ayudar en 2 aspectos fundamentales:

 

1- Al conocer las correlaciones existentes entre pares de divisas, podrás tomar mejor tus decisiones de trading:

En muchas ocasiones, podrás predecir con éxito la dirección del precio de un par de divisas a través de señales de compra o venta que se ven en otros pares correlacionados.

También puede hacerte reflexionar antes de abrir una posición si detectas una señal de compra y a la vez una de venta en otro par correlacionado positivamente o la misma señal de compra o venta en pares correlacionados negativamente. La posición que estas pensando en abrir puede que no sea la adecuada.

 

 

2- Conocer esta correlación también te evitará aumentar tu nivel de riesgo:

Si abres dos posiciones en el mismo sentido en pares correlacionados positivamente estás duplicando el riesgo ya que es relativamente fácil que vayan en la misma dirección. Si aciertas y avanzan a tu favor obtendrías beneficio en ambas pero en caso de equivocarte las dos te provocarán pérdidas. Lo mismo sucede abriendo dos posiciones inversas en pares correlacionados negativamente.

 

 

PARES

La primera divisa de cada par es la que compras o vendes (divisa base = mercancía) y la segunda es con la que pagas (divisa secundaria = dinero). En estos dos pares el dólar estadounidense funciona como el dinero y las divisas bases pertenecen a dos grandes economías europeas (la Zona Euro y Reino Unido).

En la siguientes gráficas mensuales con la cotización de estos dos pares desde el año 1992 podrás observar que, salvo algunas diferencias principalmente de intensidad, la dirección del precio es la misma la mayor parte del tiempo.

eur usd grafico

Si vemos unas gráficas diarias más recientes vemos que también se mantiene la misma dirección del precio la mayor parte del tiempo:

dias eur usd

Envista a la evidencia afirmada que los pares EUR/USD y GBP/USD tienen una correlación positiva.

Esto significa que si el el par EUR/USD muestra una señal de compra fuerte, el par GBP/USD también debería mostrar la misma señal de compra con diferencias en la intensidad (lo mismo para una señal de venta). Con esta correlación positiva, si estás analizando el mercado Forex y detectas una señal de entrada en uno de los dos pares y la señal contraria en el otro es posible que tu análisis no sea el correcto o bien que no vaya a mantenerse esa dirección demasiado tiempo en uno de los dos pares. Como ves en las gráficas anteriores, el par GBP/USD suele ser un poco más volátil que el EUR/USD.

También ten en cuenta que si abres una posición en la misma dirección en ambos pares estarás duplicando el riesgo.

 

Tradicionalmente se ha considerado que los pares USD/CHF y USD/JPY tienen una correlación positiva.

USD/CHF y USD/JPY tienen en común la misma divisa base, el Dólar Estadounidense, y tanto el franco suizo como el yen japonés pertenecen a dos economías consumidoras de petróleo aunque con diferencias significativas en cuanto a producción industrial,… Como puedes ver en las siguientes gráficas mensuales de estos dos pares, podemos ver que el precio se ha movido en la misma dirección la mayor parte de tiempo aunque no son tan similares entre si como el ejemplo anterior del EUR/USD y el GBP/USD.

 

gráfico de la correlación

 

Las diferencias entre ambos se han acrecentado desde Septiembre de 2011 cuando el Banco Nacional de Suiza (SNB) decidió fijar un cambio mínimo de 1,20 francos suizos por euro para detener la apreciación de la moneda helvética. En el 15/01/2015 el Banco Nacional de Suiza ha decidido eliminar ese cambio mínimo frente al euro y ha provocado una importante sacudida en los mercados de valores y divisas. Habrá que darle un tiempo de margen para analizar como se mantiene esta correlación entre USD/CHF y USD/JPY.

En las siguientes gráficas mensuales podemos apreciar la correlación negativa en los precios la mayor parte del tiempo:

corelación enversa

GBP/USD (Libra Esterlina Vs Dólar Estadounidense) y USD/CHF (Dólar Estadounidense Vs Franco Suizo)

Como en el caso anterior, en las siguientes gráficas mensuales podemos apreciar la correlación negativa en los precios la mayor parte del tiempo:

corelación inversa

 

Como puedes comprobar, hay unos pares donde la correlación positiva o negativa es más fuerte y se aprecia más claramente que en otros. En la siguiente tabla puedes ver, de manera porcentual, el cálculo de correlación entre los principales pares de divisas del mercado Forex basándose en un marco de tiempo semanal y donde 100% es el indicador de la máxima correlación positiva y -100% es el indicador de la máxima correlación negativa:

 

Correlación Forex

Los siguientes cuadros expresan la relación entre las paridades varios sectores del mercado de divisas.

  • Si la correlación es alta (por encima de 80) y positivo, entonces las monedas se mueven en la misma forma.
  • Si la correlación es alta (por encima de 80) y negativo, las monedas se mueven en sentido contrario.
  • Si la correlación es baja (menos de 60) a continuación, las divisas no se mueven en la misma manera.

Cuadro

 

cuadro de correlaciones

 

 

Tomando varias transacciones diarias que están correlacionadas

Varias entradas

Es posible que hayas escuchado que la diversificación es buena. Bueno, incluso eso es discutible (Warren Buffett dijo que “la diversificación es protección contra la ignorancia. Tiene poco sentido si sabes lo que estás haciendo”), pero suponiendo que lo creas, puedes inclinarte a hacer operaciones múltiples al mismo tiempo en lugar de solo una, pensando que estás extendiendo tu riesgo. Lo más probable es que aumentes tu riesgo.

Si ves una configuración de trading similar en múltiples pares de divisas, existe una buena posibilidad de que esos pares estén correlacionados… es por eso que estás viendo la misma configuración en cada uno. Cuando los pares están correlacionados, se mueven juntos, lo que significa que probablemente ganes o pierdas en todos esas operaciones. Si arriesgas 1% en cada una, y tomas cinco operaciones, si pierdes en una, probablemente perderás en las 5, lo que resultará en una pérdida del 5%… ¡No en un 1%! Al tomar operaciones correlacionadas, sin querer has aumentado tu riesgo.

Si realizas varias operaciones diarios al mismo tiempo, asegúrate de que se muevan independientemente la una de la otra.

Las correlaciones no son constantes

El mundo es un lugar cambiante y es posible que las correlaciones de divisas también cambien con el tiempo. Dos divisas que se mueven en la misma dirección hoy posiblemente tomen direcciones opuestas en el futuro cercano. Esto se debe a varios fenómenos, tales como cambios en políticas monetarias, sensibilidad de las monedas a las materias primas o eventos de tipo geopolítico. Por tal motivo, es muy importante medir este factor. Las correlaciones a largo plazo son mucho más confiables que las de corto plazo. De igual forma, las correlaciones no se mantienen en todas las temporalidades; es posible que en el corto plazo exista una correlación positiva, mientras que en el largo plazo la correlación sea negativa.

Cómo operar con las correlaciones de divisas

Gracias a este concepto, es posible desarrollar una estrategia de correlación de divisas para crear contingencias en tu portafolio de inversión. No obstante, ten en cuenta que las correlaciones no son fijas y cambiarán en el futuro.

Para desarrollar una estrategia de este tipo, debes tener en cuenta los siguientes pasos:

1. No operes con pares con correlación negativa: Dos pares con correlación negativa se moverán en direcciones opuestas. Esto quiere decir que las ganancias que consigas con uno de ellos se verán reducidas por las pérdidas en el otro.

2. Diversifica los riesgos: Realiza operaciones con pares de divisas con correlaciones positivas. Así podrás reducir tus riesgos en el largo plazo mientras tus posiciones siguen ganando dinero.

3. Haz operaciones de cobertura de riesgos: Las correlaciones negativas no son siempre problemáticas, ya que pueden servir para operaciones de cobertura. Por ejemplo, imagina que abres posiciones con dos pares de divisas con una correlación negativa casi perfecta. En el caso de que uno de los pares presente pérdidas, el otro reportará ganancias. Cabe mencionar que con este método no generarás utilidades, pero al menos lograrás reducir considerablemente tus pérdidas.

 

Fuente

https://www.mataf.net/es/forex/tools/correlation

https://divisas4x.com/blog/errores-trading-intraday-forex

https://admiralmarkets.com/latam/education/articles/forex-strategy/correlacion-de-divisas-en-el-mercado-forex

Correlación de Pares de Divisas en Forex

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